よくある質問
データに関する質問
平均IVの算出方法は?
Prize上で表示している平均IVは、以下の手順で算出しています。
Prize独自の算出方法なので、あくまで参考値として評価してください。
2. 限月毎の平均IVを算出します。
3. CALL/PUT毎の平均IVを算出します。
4. CALL/PUTをまとめて、ひとつの平均IVとします。
限月毎の代表IVとする。
(13750, 38,52%)
(13500, 39.46%)
IVを求めてそれぞれの平均IVとする。
2013年7月限(残43日) 33.51%
2013年8月限(残71日) 32.07%
(43, 33.51%)
(71, 32.07%)
各IVを算出するときのブラックショールズ式のパラメータは?
IV算出時のブラックショールズ式に与えるパラメータは、以下です
終値
同限月先物ミニの理論価格
同限月先物ミニ同限月の金利
SQ日までの日数。 土日も含む
例) SQが4/8(金)のとき、4/1(金)の残存日数は、7日
終値
期近先物ラージの理論価格
期近先物ラージの金利
SQ日までの日数。 土日も含む
例) SQが4/8(金)のとき、4/1(金)の残存日数は、7日