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​日経225先物オプションの過去データによる戦略シミュレーション (バックテスト)のできるサイトのご紹介です。

WEBブラウザ上で動くため、PC( Windows, Mac )、タブレットなど、どこでも使用可能です。 

概要
主要機能

  • ​日経225先物・オプションの過去データの参照

  • 先物・オプションの売買シミュレーション

  • 損益チャート(リスクカーブ)

  • オプションプライサー

  • IVチャート

推奨動作環境 

  • ​主要WEBブラウザの最新バージョン (IEは非推奨)

​機能紹介
​先物・オプションの過去データ参照

  • 2001年より現在までの日経225先物とオプション(3限月分)の終値を日毎に一覧表示します。

  • 各オプションのリスクパラメータ(IV, デルタ、ガンマ、ベガ、シータ)が参照できます。

​先物・オプション戦略の損益シミュレーション

  • 先物、オプションを組み合わせた戦略の損益シミュレーション(日毎の損益計算)ができます。

  • 組んだポジションの日ごとの損益推移、およびリブラックショールズ式により各リスクパラメータ(デルタ、ガンマ、ベガ、セータ)毎の損益分解を行います。

  • SQによる決済の損益計算を行います。

​損益チャート

  • ​原資産の変動、時間の経過を軸にしたリスクカーブによる収支予想ができます。

​オプションプライサー

  • ​限月、行使価格、残存日数、原資価格、金利を設定し、ブラックショールズ式より、オプション価格からIV(インプライドボラティリティ)を算出します。

  • IVからオプション価格の算出も可能です。

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